Beta-factor - ตัวบ่งชี้ที่วัดความเสี่ยงในตลาดหุ้น
ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เงื่อนไขของการดำรงอยู่สำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่รัฐวิสาหกิจและแม้แต่ บริษัท ของรัฐผ่านการจัดตั้ง บริษัท ร่วมหุ้นได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับบุคคลใดแล้ว แน่นอนในประเทศของเราการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ได้ระดับความนิยมดังกล่าวในหมู่ประชากรเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของโลกศิวิไลซ์ที่มีระบบตลาดที่พัฒนาแล้วของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามแนวโน้มล่าสุดระบุว่าการปรับทิศทางการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ในระบบการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้น นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสังคมรัสเซียซึ่งบ่งบอกว่าแนวทางของบ้านเกิดของเรามีความต่อเนื่องกับมาตรฐานการครองชีพของตะวันตกและความสำคัญของค่านิยม แน่นอนพระเจ้าห้ามไม่ให้ทำโดยไม่มีด้านเศรษฐกิจของโลกศิวิไลซ์ที่ทันสมัยโดยไม่มีด้าน absurd ของ
อัตราส่วน Beta
วิธีคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เบต้า
ใช้ตัวบ่งชี้นี้วิธีการคำนวณความแปรปรวนทางคณิตศาสตร์นั่นคือวิธีการคำนวณค่าสะท้อนถึงการพึ่งพาสองค่าสุ่ม ดังนั้นอัตราส่วนเบต้าของกลุ่มตลาดคือ พึ่งพาซึ่งแสดงในรูปแบบตัวเลขตัวบ่งชี้ความผันผวนของตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มาก่อน นั่นคือด้วยการเติบโตโดยทั่วไปของตลาด 10% และตัวบ่งชี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า 0.5 หน่วยมูลค่าของหลักทรัพย์ของ บริษัท ร่วมหุ้นจะเพิ่มขึ้นเพียง 5% เท่านั้น ในการคำนวณตัวบ่งชี้นี้จะใช้สูตรการกระจายความแปรปรวนร่วมค่าสัมประสิทธิ์เบต้า ตาม ซึ่งกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้:
βa = Cov (ra, rp) / Var (rp) โดยที่:
- ra คือค่าที่กำหนดค่าสัมประสิทธิ์นี้
- rp - ตลาดหลักทรัพย
- Cov คือความแปรปรวนร่วมของปริมาณ
- Var คือการกระจายตัวของตลาดหลักทรัพย </ ul </ p>
